دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر شعب تهران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۸۶۵کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۲۲۲| قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

چکیده:تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع­آوری داده­ها تحقیقی توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق­ مدیران و کارشناسان اعتباری ستاد و سرپرستی ، رؤسا و معاونین و کارشناس اعتباری شعب بانک شهر در شهرتهران می­باشد که برای تعیین حجم نمونه مناسب در تحقیق، از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده شد.    به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها و پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه­ای از روش میدانی که مهم­ترین ابزار مورد استفاده آن پرسشنامه می باشد ، استفاده شده است .پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه­ های جمع آوری شده و انجام آزمون­های آماری متفاوت مثل کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون دو جمله­ای، آزمون میانگین t و آزمون فریدمن نتایج نشان داد که در سطح اطمینان ۹۵% تمامی ۳۱ عامل شناسایی شده بر ریسک اعتباری بانک شهر تاثیر داشته و همچنین کلیه فرضیات تحقیق نیز مورد قبول قرار گرفت؛ که در بین ابعاد شش گانه ظرفیت مالی اولویت ابتدایی و شخصیت متقاضی در پایینترین اولویت قرار گرفت.در ادامه مقدمه،بیان مسئله و اهمیت ضرورت دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر شعب تهران ارائه شده است.

مقدمه

صنایع مختلف با مخاطرات گوناگونی مواجه هستند که بستگی مستقیم به ماهیت فعالیت و نوع روابط صنایع با محیط اقتصادی و تجاری پیرامون خود دارد، به نحوی که می‌توان مخاطرات هر صنعت را با سایر صنایع ‌به طور کامل تفکیک و متمایز کرد.فعالیت وام دهی یکی از فعالیتهای مهم بانک ها محسوب می شود. این بخش از فعالیت های  بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانک ها است. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند(تقوی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۱) وقوع بحرانهای بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و بویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها،رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم می آورد. طی بررسیهای بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانک ها شناسایی شده است. بنابراین اهمیت مقوله ریسک و مدیریت آن بیش از پیش نمود یافته است (همتی ومحبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).

۱-۱-بیان مساله

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد.ریسک اعتباری از قدیمی ترین و بزرگترین خطراتی است که در دادوستدها وجود دارد و خطر سوخت شدن اعتبار اعطایی هم که با قصور در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان پیش می آید، یکی از بزرگترین خطرات مدیریتی تا این زمان است. بدیهی است که تفوق بر ریسک اعتباری، با ساز وکارهای اقتصادی همراه است و درنتیجه، بیشتر بانکها سیستم رتبه بندی داخلی پیشرفت های را برای وام گیرندگان درنظر می گیرند. ریسک اعتباری از نا اطمینانی در توانایی یک شریک معین برای دستیابی به اهدافش حاصل می شود. افزایش تنوع در انواع شرکاء و تنوع گسترده اشکال وظایف، انواعی از مدیریت ریسک اعتباری هستند که به رأس فعالیت های مدیریت ریسک منتقل شده اند و به وسیله شرکت های حاضر در صنعت خدمات مالی انجام می شوند(شمس الدینی،۱۳۸۹: ۸۴).ریسک اعتباری، احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد. تسهیلاتی که اصل و فرع آن بطور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشاء ریسک اعتباری برای بانک محسوب می شود.این نوع ریسک به صورت ذاتی در بخش اعطای تسهیلات وجود دارد و در حقیقت احتمال غیرقابل وصول شدن وامها در نتیجه ورشکستگی یا زوال در کیفیت اعتباری وام گیرنده می باشد. علیرغم تحقیقات و نوآوریهای گوناگون انجام یافته در کنترل و نظارت بر ریسک اعتباری، هنوز هم در اغلب کشورها، این نوع ریسک از مهمترین عوامل ورشکستگی بانک ها است. تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد سمت راست ترازنامه بانک ها با اعتبارات در ارتباط است و سرنوشت خود را به سرنوشت بانک پیوند می زند وضعیت اعتبارات بانک بروضعیت مالی بانک،ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد کاملاً مؤثر است(تقوی وهمکاران،۱۰۴:۱۳۸۷)در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری (یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد. این پژوهش به دنبال آن است که عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر را با مطالعه منابع داخلی و خارجی (اعم از مقالات و کُتب و گزارشهای منتشر شده )شناسایی کرده و براساس اهمیت هریک از عوامل آنها را اولویت بندی نماید.

 ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

بدون شک ارزیابی ریسک اعتباری موضوع مهمی برای تحقیق در زمینه مدیریت ریسک مالی به حساب می آید . در کل یک ارزیابی درست از ریسک اعتباری می تواند به نوعی استفاده بسیار موثر از سرمایه اقتصادی تبدیل شود . وقتی بعضی از مشتریان نمی توانند بدهی های خود را بازپرداخت کنند نوعی شکست سیستم اقتصادی برای سازمان های مالی وام دهنده رخ می دهد . بنابراین اهمیت بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک و درجه بندی اعتبار ، یکی از مسائلی است که بیشتر باید به آن پرداخت .اندازه گیری ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها را به منظور کاهش هزینه های سرمایه ای و حفظ توان رقابتی، فراهم نموده و نوعی مزیت نسبی برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد.در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می کند، لذا با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد ( و در صورتیکه ارزیابی انجام گیرد در راستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است) حال آنکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیتهای اقتصادی بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی- وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری های بانک بسیار اهمیت دارد.

 دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر شعب تهران

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر شعب تهران

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ۱
۱-۱- بیان مساله ۱
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۳-۱- اهداف تحقیق ۴
۴-۱- چارچوب نظری تحقیق ۵
۵-۱- مدل نظری تحقیق ۵
۶-۱- فرضیه¬های تحقیق ۶
۷-۱- روش تحقیق ۶
۸-۱- روش گردآوری اطلاعات و داده ها ۶
۹-۱- قلمرو تحقیق ۶
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی ۶
۲-۹-۱- قلمرو زمانی ۷
۳-۹-۱- قلمرو مکانی ۷
۱۰-۱- جامعه آماری ۷
۱۱-۱- حجم نمونه ۷
۹-۱- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق (تعاریف نظری و عملیاتی) ۷

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه ۱۰

بخش اول : ریسک

۱- ۲- ماهیت ریسک ۱۰
۲-۲- تعریف ریسک ۱۱
۳-۲- تعریف ریسک از دیدگاه بانکداری ۱۴
۴-۲- انواع ریسک ۱۴
۱-۴-۲- ریسک مالی ۲۱
۱-۱-۴-۲- ریسک نرخ ارز ۲۱
۲-۱-۴- ۲- ریسک جریان های بازرگانی ۲۲
۳-۱-۴-۲- ریسک نرخ تورم نسبی ۲۲
۴-۱-۴-۲- ریسک نرخ سود نسبی ۲۳
۵-۱-۴-۲- ریسک نرخ سود ۲۳
۶-۱-۴-۲- ریسک نکول ۲۴
۷-۱-۴-۲- ریسک نقدینگی ۲۴
۸-۱-۴-۲- ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها ۲۵
۹-۱-۴-۲- ریسک بازار ۲۶
۱۰-۱-۴-۲- ریسک سرمایه گذاری مجدد ۲۶
۱۱-۱-۴-۲- ریسک اعتباری ۲۷
۲-۴-۲- ریسک تجاری ۲۷
۱-۲-۴-۲- ریسک مدیریت ۲۸
۲-۲-۴-۲- ریسک سیاسی ۲۸
۳-۲-۴-۲- ریسک صنعت ۲۸
۴-۲-۴-۲- ریسک عملیاتی ۲۹
۵-۲-۴- ۲-ریسک قوانین و مقررات ۲۹
۶-۲-۴- ۲- ریسک نیروی انسانی ۲۹
۳-۴- ۲-ماتریس ریسک مالی و تجاری ۳۰
۵-۲- هزینه اقتصادی ریسک ۳۲
۶- ۲-رابطه بین ریسک و راندمان ۳۳
۷-۲- سیستم مدیریت ریسک و ساختار آن در نظام بانکی ۳۴

بخش دوم : ریسک اعتباری

۸-۲- ریسک اعتباری در بانک ۳۸
۹-۲- انواع مدیریت ریسک اعتباری در بانک ۴۱
۱-۹-۲- مدیریت ریسک نقدینگی ۴۱
۲-۹-۲- مدیریت ریسک بازار ۴۲
۳-۹-۲- مدیریت ریسک عملیاتی ۴۳
۴-۹-۲- مدیریت ریسک سرمایه ۴۶
۵-۹-۲- مدیریت ریسک حقوقی ۴۷
۶-۹-۲- مدیریت ریسک اعتباری ۴۸
۱۰-۲- اصول ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانکها (کمیته بال) ۵۵
۱-۱۰-۲- اصول مورد نیاز برای ایجاد محیطی مناسب برای ریسک اعتباری ۵۸
۱۱-۲-ضرورت مدیریت ریسک اعتباری ۹۰
۱۲-۲- طراحی جریان فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک ۹۱
۱۳-۲- کنترلهای لازم درخصوص مدیریت ریسک ۹۱
۱-۱۳-۲: خط مشی اعتباری در بانک ها ۹۱
۱-۱-۱۳-۲- اصل نقدینگی ۹۱
۲-۱-۱۳-۲-اصل منفعت ۹۲
۳-۱-۱۳-۲- اصل امنیت ۹۲
۲-۱۳-۲- قواعد و شرایط اساسی اعطای وام ۹۲
۱۴-۲- روشهای مناسب مراقبت از اعتبارات اعطایی بانک¬ها ۹۵
۱۵-۲- روش های تعیین ریسک اعتباری ۹۶
۱۶-۲- فنون اندازه گیری ریسک اعتباری ۹۷
۱-۱۶-۲- سیستم‌های خبره ۹۷
۲-۱۶-۲- شبکه‌های عصبی مصنوعی ۱۰۰
۳-۱۶-۲- سیستم نمره‌دهی اعتبار بر مبنای اطلاعات حسابداری ۱۰۴
۴-۱۶-۲- سیستم‌های درجه‌بندی داخلی ۱۰۵
۱۷-۲- قلمرو کاربرد مدلهای ریسک اعتباری ۱۰۷
۱۸-۲- روش‌های مرسوم جهت تعیین ریسک اعتباری ۱۰۸
۱۹-۲ روش‌های محاسبه ریسک اعتباری ۱۰۹

بخش سوم : اعتبار سنجی

۲۰-۲- اعتبار سنجی ۱۱۲
۲۱-۲- امتیازدهی اعتباری ۱۱۴
۲۲-۲- ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان ۱۱۶
۲۳-۲-موسسات امتیازدهی ۱۱۷
۲۴-۲- معیارهای امتیازدهی اعتباری ۱۱۸
۲۵-۲- مدلهای امتیازدهی اعتباری ۱۲۱
۲۶-۲- مروری بر توسعه مدلهای امتیازدهی ۱۲۵
۲۷-۲- تعریف رتبه بندی ومدل های آن ۱۲۸
۲۸-۲- رتبه بندی و طبقه بندی مشتریان از نظر ریسک اعتباری ۱۳۰
۲۹-۲- مزایا و روشهای برآورد مدل اعتبار سنجی ۱۳۲
۳۰-۲- پیشینه تحقیق ۱۳۴
۳۱-۲- معرفی بانک شهر ۱۳۶
۳۲-۲- مدل مفهومی تحقیق ۱۳۸

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ۱۴۱
۱-۳- روش تحقیق ۱۴۱
۲-۳- ابزار گردآوری داده ها ۱۴۲
۱-۲-۳- روایی پرسشنامه ۱۴۳
۲-۲-۳- پایایی پرسشنامه ۱۴۴
۳-۳- متغیرهای تحقیق ۱۴۵
۴-۳- جامعه آماری ۱۴۵
۵-۳- روش نمونه‌گیری ۱۴۶
۶-۳- تعیین حجم نمونه ۱۴۷
۷-۳- روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها ۱۴۷
۱-۷-۳- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ۱۴۸
۲-۷-۳- آزمون میانگین t 148
۳-۷-۳- آرمون دو جمله ای ۱۴۹
۳-۶-۳- آزمون فریدمن برای تحلیل واریانس دوطرفه از طریق رتبه‌بندی ۱۵۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه ۱۵۳
۱-۴- توصیف داده‌های مربوط به ویژگیهای جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان ۱۵۳
۱-۱-۴- جنسیت ۱۵۴
۲-۱-۴- سن ۱۵۵
۳-۱-۴- میزان تحصیلات ۱۵۶
۴-۱-۴- سابقه کار ۱۵۷
۲-۴- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۱۵۸
۳-۴- شناسایی عوامل موثر بر یسک اعتباری بانک شهر ۱۶۰
۴-۴- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۱۶۲
۵-۴ – آزمون فرضیات تحقیق ۱۶۳
۱-۵-۴- فرضیه شماره یک ۱۶۳
۲-۵-۴- فرضیه شماره دو ۱۶۴
۳-۵-۴- فرضیه شماره سه ۱۶۵
۴-۵-۴- فرضیه شماره چهار ۱۶۶
۵-۵-۴- فرضیه شماره پنج ۱۶۶
۶-۵-۴- فرضیه شماره شش ۱۶۷
۶-۴- اولویت ‌بندی ابعاد تشکیل دهنده ریسک اعتباری در بانک شهر ۱۶۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۱۷۱
۱-۵- نتیجه گیری ۱۷۲
۲-۵- پیشنهادات تحقیق ۱۷۵
۳-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۷۹
۴-۵- محدودیتهای تحقیق ۱۷۹
منابع ۱۸۱
پیوست ها

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۲۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۷۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

خدمات نوين بانکداری بانک کشاورزی

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری

چکیده:امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی  به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس