وردپرس مانیا قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۹۸۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۹۶| قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

چکیده :هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و۲-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای ۵%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان ۹۵%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد[۱] نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيوۀ سنتي، تأثير اين ريسك با هزينۀ ريالي ناشي از نكول[۲] طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد شود.بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،۱۳۹۰).تا سال ۱۹۷۰ بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،۲۰۰۳).کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.پس از انتشار گزارشی در سپتامبر ۱۹۹۲با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه ۲۰۰۰، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر ۱۴ اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در ۹۴ بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

۱-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

۲- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

۳- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

۱-۲-بيان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مديريت ریسک اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

۱- بررسي ريسك اعتباري وام‌ها و مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است).

۲- بررسي ريسك اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است).

ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به‌صورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دريافتي آن­ها را “اعتبارسنجي” گويند. اعتبارسنجي، نظامي است كه به وسيلة آن بانك­ها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضي، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي‌دهند. اين روش ابزاري عيني براي مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها بوده و مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كيفي و كمّي طبقه­­بندي مي‌نمايد.

 مدیریت ریسک اعتباری

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

چكيده۱
كلمات كليدي:۱

فصل اول:كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-بيان مسأله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق۱۰
۱-۴-اهداف تحقیق۱۱
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق۱۱
۱-۴-۲- اهدف فرعی تحقیق۱۱
۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق۱۱
۱-۵-۱-سوالات تحقیق۱۱
۱-۵-۱- ۱-سوال اصلی تحقیق۱۱
۱-۵-۱- ۲-سوال فرعی تحقیق ۱۱
۱-۵-۲- فرضیات تحقیق۱۲
۱-۵-۲-۱-فرضیات اصلی تحقیق۱۲
۱-۵-۲-۲-فرضیات فرعی تحقیق۱۲
۱-۶-قلمرو تحقیق۱۳
۱-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق۱۳
۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق۱۳
۱-۶-۳-قلمرو موضوعی تحقیق۱۳
۱-۷-تعریف اصطلاحات و واژه ها۱۳

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱- مقدمه۱۹
۲-۲- ادبيات و پيشينه تحقيق۲۰
۲-۲-۱- ادبيات تحقيق۲۰
۲-۲-۱-۱- بانک و بانکداری ۲۰
۲-۲-۱-۲- ضرورت بانکداری ۲۰
۲-۲-۱-۳- جایگاه ریسک ۲۱
۲-۲-۱-۴- تاریخچه و جایگاه ریسک ۲۳
۲-۲-۱-۵- نظریه ریسک ۲۶
۲-۲-۱-۶- اهمیت ریسک ۲۶
۲-۲-۱-۷- روشهای محاسباتی ریسک ۲۷
۲-۲-۱-۸- مدیریت ریسک ۲۸
۲-۲-۱-۹- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ۲۹
۲-۲-۱-۱۰- تعریف ریسک ۳۰
۲-۲-۱-۱۱- طبقه بندی ریسک ها ۳۰
۲-۲-۱-۱۲- مفهوم ریسک تسهیلات ۳۲
۲-۲-۱-۱۳- مهمترین ریسک های بانکی ۳۴
۲-۲-۱-۱۴- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ۳۶
۲-۲-۱-۱۵- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR 36
۲-۲-۱-۱۶- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ۳۹
۲-۲-۱-۱۷- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ۴۱
۲-۲-۱-۱۸- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ۴۴
۲-۲-۱-۱۹- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ۴۸
۲-۲-۱-۲۰- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی ۵۰
۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ۵۰
۲-۲-۱-۲۲- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ۵۱
۲-۲-۱-۲۳- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ۵۳
۲-۲-۱-۲۴- تعریف ریسک عملیاتی ۵۵
۲-۲-۱-۲۵- اهمیت ریسک های عملیاتی ۵۶
۲-۲-۱-۲۶- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ۵۶
۲-۲-۱-۲۷- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ۵۷
۲-۲-۱-۲۸- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی ۶۰
۲-۲-۱-۲۹- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ۶۰
۲-۲-۱-۳۰- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ۶۱
۲-۲-۱-۳۱- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ۶۲
۲-۲-۱-۳۲- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ۶۳
۲-۲-۱-۳۳- مدلهای مدیریت نقدینگی ۶۹
۲-۲-۱-۳۴- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ۷۲
۲-۲-۱-۳۵- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان۷۳
۱-تاريخچه بانک ملت ۷۵
۲-شبکه بین المللی بانک۷۶
۳-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها۷۶
۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان۷۹

۲-۲-۲- پيشينه تحقيق۸۰
۲-۲-۲-۱-پيشينه تحقيق داخلي۸۰
۲-۲-۲-۲-پيشينه تحقيق خارجي۸۵
۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومی تحقیق۹۰

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱- مقدمه۹۲
۳-۲- روش تحقيق۹۳
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف۹۳
۱-تحقیق بنیادی۹۳
۲-تحقیق کاربردی۹۴
۳-تحقیق و توسعه۹۴
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق۹۴
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی۹۴
تحقیق آزمایشی۹۴
تحقیق کاربردی۹۴
۳-۲-۱-جامعه آماری۹۵
۳-۲-۲-حجم نمونه۹۷
شیوه نمونه گیری۹۷
۳-۲-۲-۱- ابزار گردآوری داده ها۱۰۰
۳-۳- فرضیات تحقیق۱۰۲
۳-۳-۱- فرضیه اصلی تحقیق۱۰۲
۳-۳-۲- فرضیات فرعی تحقیق۱۰۲
۱-۱- فرضیه اول تحقیق۱۰۲
۱-۲- فرضیه دوم تحقیق۱۰۲
۱-۳- فرضیه سوم تحقیق۱۰۲
۲-۱- فرضیه چهارم تحقیق۱۰۲
۲-۲- فرضیه پنجم تحقیق۱۰۲
۲-۳- فرضیه ششم تحقیق۱۰۲
۳-۴-قلمرو تحقیق۱۰۲
۳-۴-۱-قلمرو مکانی تحقیق۱۰۲
۳-۴-۲-قلمرو زمانی تحقیق۱۰۳
۳-۴-۳-قلمرو موضوعی تحقیق۱۰۳
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۰۳
الف) آمار توصیفی۱۰۴
ب) آمار استنباطی۱۰۴

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱-مقدمه۱۰۶
۴-۲-توصيف آماري داده ها۱۰۶
۴-۳-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري۱۰۸
۴-۳-۱-جامعه آماری۱۰۸
۳-۳-۲-حجم نمونه۱۰۸
۴-۴- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها۱۰۹
۴-۴-۱-توصیف آماری داده ها و ویژگی¬های داده ها۱۰۹
۴-۴-۲-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها۱۰۹
۴-۵- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق۱۱۱
۴-۶- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق۱۱۱
۴-۶-۱-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق۱۱۱
فرضیه اول تحقیق۱۱۱
۴-۶-۲-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق۱۱۵
فرضیه دوم تحقیق۱۱۵
۴-۶-۳-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق۱۱۹
فرضیه سوم تحقیق۱۱۹
۴-۶-۴-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق۱۲۳
فرضیه چهارم تحقیق۱۲۳
۴-۶-۵-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق۱۲۷
فرضیه پنجم تحقیق۱۲۷
۴-۶-۶-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق۱۳۱
فرضیه ششم تحقیق۱۳۱
۴-۶-۷-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق۱۳۵
فرضیه اصلی اول تحقیق۱۳۵
۴-۶-۸-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۳۹
فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۳۹

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱-مقدمه۱۴۵
۵-۲-بحث۱۴۵
۵-۲- ۱-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق۱۴۵
۵-۲-۲-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق۱۴۵
۵-۲-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق۱۴۶
۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق۱۴۷
۵-۲-۵- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق۱۴۸
۵-۲-۶- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق۱۴۹
۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق۱۵۰
۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق۱۵۱
۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۵۲
۵-۲-۱۰-نتیجه گیری۱۵۴
۵-۳-محدودیت های تحقیق۱۵۵
۵-۴- پیشنهادات تحقیق۱۵۶
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی تحقیق۱۵۶
۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی۱۵۸
فهرست منابع و مآخذ تحقیق۱۵۹
الف) منابع فارسی۱۵۹
ب) منابع لاتین۱۶۴
فهرست پيوست ها و ضمائم تحقیق ۱۷۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۹۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

مدل تعالی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استقرار مدل تعالی سازمانی و میزان اثربخشی سازمانی در بیمارستان ها

چکیده:در پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین مدل تعالی سازمانی و میزان اثربخشی سازمانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *